Вчера написал топик о календарном спреде (КС) на бирже. Где и как его искать узнал тоже вчера, и решил поэкспериментировать с ним. Поставил заявку на продажу спреда Si по 999 р. Заявка так и не сработала — с утра снял. Пока ждал заявку, проводил всяческие изыскания. Так как подходящей модели для спреда не было, накинул на графики КС разных ТФ свой индикатор интрадея, определяющий где дешево, а где дорого.
И вот результат на ТФ 1Н (график справа):

Ну, и левая картинка, ТФ 1м, очень показательна. Почти за весь сегодняшний день, размах от минимума до максимума составляет ~20 п. А на ТФ 1Н видим, что такой размах внутри дня правило, а не исключение.
Обратите внимание, заработать 30 пп в сделке на этом инструменте — редкая удача (см. индикатор). Стабильно можно брать в сделке не более 10-15 пп. (это без учета комиссий биржи-брокера). Кстати, это можно делать вполне стабильно и много раз в день, но только 10-15 пп. Но без учета комиссий. Но стабильно и много раз в день.)

( Читать дальше )

Ну наконец-то, свершилась мечта идиота, нашел на бирже инструмент — календарный спред. Pessimist подсказал где его искать. А то ведь весь MOEХ  перерыл — торги по спреду, типа, есть, а самого инструмента на сайте МОЕХ нет. Теперь не надо продавать один фьючерс, покупать другой — берем спред сразу. Ура, товарищи! Для начала выставляем заявку:

Чего уж там, гулять, так гулять. Но, небольшую такую, без фанатизма. Надо посмотреть как это вообще работает, пристреляться.
Ну, и вот такой у него, у спреда, график:


( Читать дальше )